顶见 · 经管顶刊中文导读
将隔夜和日内收益纳入多元GARCH波动率模型
Incorporating overnight and intraday returns into multivariate GARCH volatility models
Journal of Econometrics · 2019
被引 17
人大 A
ABS 4
Jianbin Wu
· 南京大学
通讯
Geert Dhaene
· 鲁汶大学
金融计量经济学
波动率建模
多元时间序列分析
高频金融
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