通过重新拟合交叉验证的超高维精度矩阵估计
Ultrahigh dimensional precision matrix estimation via refitted cross validation
Journal of Econometrics · 2019
被引 16
人大 AABS 4
- Luheng Wang · 北京师范大学
- Zhao Chen · 复旦大学 通讯
- Christina Dan Wang · 纽约大学
- Runze Li · 宾夕法尼亚州立大学
高维统计协方差矩阵估计交叉验证Cholesky分解优化算法