能源与金融市场的动态条件体制转换GARCH CAPM模型
A dynamic conditional regime-switching GARCH CAPM for energy and financial markets
Energy Economics · 2019
被引 16
人大 A-ABS 3
- Bangzhu Zhu · 南京工业大学 通讯
- Christian Urom · 巴黎第八大学
- Julien Chevallier · 巴黎第八大学 通讯
金融经济学能源经济学计量经济学波动率建模资产定价