顶见 · 经管顶刊中文导读
多元半非参数GARCH滤波Copula模型的有效估计
Efficient estimation of multivariate semi-nonparametric GARCH filtered copula models
Journal of Econometrics · 2020
被引 20
人大 A
ABS 4
Zhuo Huang
· 北京大学
Yanping Yi
· 浙江大学
通讯
Xiaohong Chen
· 耶鲁大学
计量经济学
金融时间序列
Copula理论
非参数统计
多元统计
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