顶见 · 经管顶刊中文导读
动态条件特征值GARCH
Dynamic Conditional Eigenvalue GARCH
Journal of Econometrics · 2019
被引 1
人大 A
ABS 4
Simon Hetland
· 哥本哈根大学
Rasmus Søndergaard Pedersen
· 哥本哈根大学
Anders Rahbek
· 哥本哈根大学
通讯
金融计量经济学
时间序列分析
波动率建模
多元GARCH
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