关于损失函数与多元波动率模型预测性能排序
On loss functions and ranking forecasting performances of multivariate volatility models
Journal of Econometrics · 2012
被引 140 · 同刊同年前 10%
人大 AABS 4
- Sébastien Laurent · 马斯特里赫特大学
- Jeroen V.K. Rombouts · 塞尔吉巴黎大学 通讯
- Francesco Violante · 马斯特里赫特大学
计量经济学金融波动率多元统计预测评估