获取ARMA模型自协方差的一种新方法：精确解形式

A NEW METHOD FOR OBTAINING THE AUTOCOVARIANCE OF AN ARMA MODEL: AN EXACT FORM SOLUTION

Econometric Theory · 2000
被引 1
人大 A-ABS 4

中文导读

提出一种计算单变量ARMA模型理论自协方差函数的新方法，得到精确解形式，适用于时间序列分析和计量经济学研究。

Abstract

Karanasos (1998) presented a new method for computing the theoretical autocovariance function (acf) of the following univariate autoregressive moving average (ARMA) model: Φ( L ) y t = Θ( L )ε t where Φ( L ) = 1 − φ 1 L − … − φ p L p , Θ( L ) = 1 − θ 1 L − … − θ q L q

ARMA模型自协方差函数精确解
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