马尔可夫切换多重分形交易间隔模型及其在美国股票中的应用
A Markov-switching multifractal inter-trade duration model, with application to US equities
Journal of Econometrics · 2013
被引 49
人大 AABS 4
- Chen Fei · 华中科技大学
- Francis X. Diebold · 宾夕法尼亚大学 通讯
- Frank Schorfheide · 宾夕法尼亚大学
金融经济学计量经济学时间序列分析分形理论马尔可夫模型