顶见 · 经管顶刊中文导读
净额结算协议下投资组合的VaR和预期亏损敏感性分析
Sensitivity analysis of VaR and Expected Shortfall for portfolios under netting agreements
Journal of Banking & Finance · 2004
被引 60
人大 A-
ABS 3
Jean‐David Fermanian
Olivier Scaillet
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