多元实现核：在噪声和非同步交易下股票价格协方差的一致正半定估计量
Multivariate realised kernels: Consistent positive semi-definite estimators of the covariation of equity prices with noise and non-synchronous trading
Journal of Econometrics · 2011
被引 23
人大 AABS 4
- Ole E. Barndorff–Nielsen · 奥胡斯大学
- Peter Reinhard Hansen · 斯坦福大学
- Asger Lunde · 奥胡斯大学
- Neil Shephard · 牛津大学
金融计量经济学高频金融协方差估计非同步交易