加减布莱克-舒尔斯:连续时间模型中衍生品定价近似的新方法
Adding and subtracting Black-Scholes: A new approach to approximating derivative prices in continuous-time models
Journal of Financial Economics · 2011
被引 0
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- Dennis Kristensen · 哥伦比亚大学
- Antonio Mele · 伦敦政治经济学院 通讯
金融经济学衍生品定价随机波动率计量经济学应用数学