增强因子模型及其在验证市场风险因子和预测债券风险溢价中的应用

Augmented factor models with applications to validating market risk factors and forecasting bond risk premia

• Jianqing Fan · 普林斯顿大学
• Yuan Ke · 佐治亚大学
• Yuan Liao · 罗格斯大学 通讯