高频原油期货数据是否包含预测美国股市波动性的有用信息？新证据
Does high-frequency crude oil futures data contain useful information for predicting volatility in the US stock market? New evidence
Energy Economics · 2020
被引 47
人大 A-ABS 3
- Jiqian Wang · 西南交通大学
- Yisu Huang · 哈尔滨师范大学
- Feng Ma · 西南交通大学 通讯
- Julien Chevallier
金融经济学能源经济学计量经济学波动率预测市场微观结构