顶见 · 经管顶刊中文导读
非对称幂GARCH模型的混合分位数估计
Hybrid quantile estimation for asymmetric power GARCH models
Journal of Econometrics · 2020
被引 9
人大 A
ABS 4
Guochang Wang
· 暨南大学
Ke Zhu
· 香港大学
Guodong Li
· 香港大学
Wai Keung Li
· 香港教育大学
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金融计量经济学
时间序列分析
波动率建模
分位数回归
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