顶见 · 经管顶刊中文导读
具有共同因子的高维VAR模型
High-dimensional VARs with common factors
Journal of Econometrics · 2022
被引 29 · 同刊同年前 9%
人大 A
ABS 4
Ke Miao
· 复旦大学
Liangjun Su
· 清华大学
通讯
Peter C.B. Phillips
· 新加坡管理大学
计量经济学
时间序列分析
因子模型
高维统计
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