顶见 · 经管顶刊中文导读
具有条件稀疏性的大协方差矩阵的非参数估计
Nonparametric estimation of large covariance matrices with conditional sparsity
Journal of Econometrics · 2020
被引 21
人大 A
ABS 4
Hanchao Wang
· 山东大学
Bin Peng
· 莫纳什大学
Degui Li
· 约克大学
通讯
Chenlei Leng
· 华威大学
计量经济学
统计学
金融经济学
非参数估计
协方差矩阵
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