风险中性偏度和峰度能否涵盖历史跳跃的信息内容？
Can risk-neutral skewness and kurtosis subsume the information content of historical jumps?
Journal of Financial Markets · 2020
被引 16
人大 A-ABS 3
- Ging‐Ginq Pan · 科技大学
- Yung‐Ming Shiu · 台湾政治大学 通讯
- Tu‐Cheng Wu · 义守大学
金融经济学资产定价波动率建模计量经济学