基于LADE的重尾G-GARCH(1,1)噪声自回归模型的推断
LADE-based inferences for autoregressive models with heavy-tailed G-GARCH(1, 1) noise
Journal of Econometrics · 2020
被引 6
人大 AABS 4
- Xingfa Zhang · 广州大学 通讯
- Rongmao Zhang · 浙江大学
- Yuan Li · 广州大学
- Shiqing Ling · 香港科技大学
计量经济学时间序列分析金融波动率建模统计推断