利用期权组合推断的前瞻方差提高实际经济活动和资产回报的可预测性

Improving the predictability of real economic activity and asset returns with forward variances inferred from option portfolios

• Gurdip Bakshi · 马里兰大学
• George Panayotov · 乔治城大学
• Georgios Skoulakis · 马里兰大学 通讯