在波动率度量面板中分离系统性和异质性动态
Disentangling systematic and idiosyncratic dynamics in panels of volatility measures
Journal of Econometrics · 2014
被引 50
人大 AABS 4
- Matteo Barigozzi · 伦敦政治经济学院
- Christian T. Brownlees · 庞培法布拉大学
- Giampiero M. Gallo · 佛罗伦萨大学
- David Veredas · 布鲁塞尔自由大学 通讯
计量经济学金融波动率贝叶斯统计随机波动率多元统计