二次项期限结构模型：理论与证据
Quadratic Term Structure Models: Theory and Evidence
Review of Financial Studies · 2002
被引 477
人大 AFT50UTD24ABS 4*
- Dong-Hyun Ahn
- Robert F. Dittmar
- A. Ronald Gallant
中文导读
提出并检验了二次项期限结构模型，该模型允许利率的二次函数形式，相比传统仿射模型能更好拟合债券收益率数据。
金融学资产定价利率期限结构计量经济学