评估交易分类算法：批量交易量分类法与逐笔规则和Lee-Ready算法的比较
Evaluating trade classification algorithms: Bulk volume classification versus the tick rule and the Lee-Ready algorithm
Journal of Financial Markets · 2015
被引 71
人大 A-ABS 3
- Bidisha Chakrabarty · 圣路易斯大学 通讯
- Roberto Pascual · 巴利阿里群岛大学
- Andriy Shkilko · 威尔弗里德·劳里埃大学
金融市场微观结构交易算法市场流动性计量经济学