反向策略的利润何时源于股市过度反应？
When Are Contrarian Profits Due to Stock Market Overreaction?
Review of Financial Studies · 1990
被引 1769 · 同刊同年前 6%
人大 AFT50UTD24ABS 4*
- Andrew W. Lo
- A. Craig MacKinlay · 宾夕法尼亚大学
中文导读
这篇1990年的论文研究反向策略的利润是否来自股市过度反应，通过实证分析帮助理解市场效率与投资者行为。
金融经济学行为金融股票市场反向投资策略