日度S&P500收益率与实现变动的离散时间模型：跳跃与杠杆效应
A discrete-time model for daily S & P500 returns and realized variations: Jumps and leverage effects
Journal of Econometrics · 2008
被引 215
人大 AABS 4
- Tim Bollerslev · 杜克大学
- Uta Kretschmer · 曼海姆大学
- Christian Pigorsch · 波恩大学
- George Tauchen · 杜克大学 通讯
金融计量经济学波动率建模实现方差跳跃扩散杠杆效应