具有协整关系的双因子商品价格模型及其在价差期权定价中的应用
A two-factor cointegrated commodity price model with an application to spread option pricing
Journal of Banking & Finance · 2017
被引 16
人大 A-ABS 3
- Walter Farkas · 苏黎世大学 通讯
- Elise Gourier · 伦敦玛丽女王大学
- Robert Huitema · 苏黎世大学
- Ciprian Necula · 苏黎世大学
金融经济学计量经济学商品定价衍生品定价