日内时间序列动量：全球证据及其与市场特征的联系
Intraday time series momentum: Global evidence and links to market characteristics
Journal of Financial Markets · 2021
被引 31 · 同刊同年前 6%
人大 A-ABS 3
- Zeming Li · 南安普顿大学
- Αθανάσιος Σάκκας · 诺丁汉大学商学院
- Andrew Urquhart · 雷丁大学 通讯
金融经济学时间序列分析市场微观结构资产定价