顶见 · 经管顶刊中文导读
参数化GARCH-in-Mean模型的渐近性
Asymptotics for parametric GARCH-in-Mean models
Journal of Econometrics · 2016
被引 0
人大 A
ABS 4
Christian Conrad
· 海德堡大学
Enno Mammen
· 海德堡大学
金融计量经济学
时间序列分析
波动率建模
渐近理论
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