对冲黑天鹅：S&P500与VIX的条件异方差性与尾部相依性
Hedging the black swan: Conditional heteroskedasticity and tail dependence in S&P500 and VIX
Journal of Banking & Finance · 2011
被引 66
人大 A-ABS 3
- Sawsan Hilal
- Ser‐Huang Poon · 曼彻斯特大学 通讯
- Jonathan A. Tawn · 兰卡斯特大学
金融经济学计量经济学风险管理极值理论