使用成分GARCH模型研究国际股票市场的跨期风险-收益关系
Investigating the intertemporal risk–return relation in international stock markets with the component GARCH model
Economics Letters · 2007
被引 59 · 同刊同年前 9%
ABS 3
- Hui Guo · 辛辛那提大学
- Christopher J. Neely · 美联储 通讯
金融经济学资产定价时间序列分析国际金融市场