金融资产定价模型检验中的数据窥探偏差
Data-Snooping Biases in Tests of Financial Asset Pricing Models
Review of Financial Studies · 1990
被引 1133
人大 AFT50UTD24ABS 4*
- Andrew W. Lo · 麻省理工学院
- A. Craig MacKinlay · 宾夕法尼亚大学
中文导读
研究了在检验金融资产定价模型时，因反复使用同一数据集而导致的统计偏差问题，对从事实证资产定价研究的学者有重要警示作用。
金融经济学资产定价计量经济学实证金融