直接与迭代多步AR方法在宏观经济时间序列预测中的比较
A comparison of direct and iterated multistep AR methods for forecasting macroeconomic time series
Journal of Econometrics · 2005
被引 1
人大 AABS 4
- Massimiliano Marcellino · 博科尼大学
- James H. Stock · 哈佛大学
- Mark W. Watson · 普林斯顿大学 通讯
时间序列预测宏观经济计量经济学自回归模型