均衡状态下的分散不足与对偏态的偏好
Equilibrium Underdiversification and the Preference for Skewness
Review of Financial Studies · 2007
被引 826
人大 AFT50UTD24ABS 4*
- Todd Mitton · 杨百翰大学 通讯
- Keith Vorkink · 杨百翰大学
中文导读
这篇论文研究投资者为何持有分散不足的投资组合，提出对偏态的偏好是重要原因，并构建模型解释这一均衡现象。
金融经济学投资组合理论资产定价行为金融微观经济学