顶见 · 经管顶刊中文导读
利用高频数据进行预测精度的渐近推断
Asymptotic inference about predictive accuracy using high frequency data
Journal of Econometrics · 2018
被引 26
人大 A
ABS 4
Jia Li
· 杜克大学
Andrew J. Patton
· 杜克大学
通讯
计量经济学
金融时间序列
高频金融
波动率建模
阅读原文 ↗