条件异方差动态回归模型中Jarque-Bera正态性检验的有效性
On the validity of the Jarque–Bera normality test in conditionally heteroskedastic dynamic regression models
Economics Letters · 2004
被引 33
人大 BABS 3
- Gabriele Fiorentini · 佛罗伦萨大学
- Enrique Sentana · 货币与金融研究中心 通讯
- Giorgio Calzolari · 佛罗伦萨大学
计量经济学时间序列分析统计检验金融波动性