一种检测对冲基金策略中非线性风险暴露的贝叶斯方法
A Bayesian approach to detecting nonlinear risk exposures in hedge fund strategies
Journal of Banking & Finance · 2010
被引 32
人大 A-ABS 3
- Dimitrios Giannikis · 雅典经济与商业大学
- Ioannis D. Vrontos · 雅典经济与商业大学 通讯
对冲基金贝叶斯方法非线性风险金融计量经济学风险管理