股市波动性与股票收益：来自带回归因子的两状态马尔可夫转换模型的证据

Stock market volatility and equity returns: Evidence from a two-state Markov-switching model with regressors

• Xinyi Liu
• Dimitris Margaritis · 奥克兰大学商学院
• Peiming Wang · 奥克兰理工大学 通讯