时间变换的Lévy LIBOR市场模型：上限曲面和互换期权立方体的定价与联合估计

Time-changed Lévy LIBOR market model: Pricing and joint estimation of the cap surface and swaption cube

• Markus Leippold · 苏黎世大学 通讯
• Jacob Strømberg · 瑞士金融学院