股票市场波动性的多元分数积分APARCH建模：一项多国研究
Multivariate fractionally integrated APARCH modeling of stock market volatility: A multi-country study
Journal of Empirical Finance · 2010
被引 73
ABS 3
- Ning Zeng · 暨南大学
- Christian Conrad · 海德堡大学 通讯
- Menelaos Karanasos · 布鲁内尔大学
金融计量经济学波动率建模股票市场多元时间序列分析