顶见 · 经管顶刊中文导读
在条件均值中存在未知形式的非线性时检验ARCH效应
Testing for ARCH in the presence of nonlinearity of unknown form in the conditional mean
Journal of Econometrics · 2006
被引 0
人大 A
ABS 4
Andrew Blake
· 英格兰银行
George Kapetanios
· 伦敦玛丽女王大学
计量经济学
时间序列分析
非线性模型
ARCH模型
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