异质波动率的共同因子：量化资产定价的含义

The common factor in idiosyncratic volatility: Quantitative asset pricing implications

• Bernard Herskovic · 安德森大学（南卡罗来纳州）
• Bryan Kelly · 芝加哥大学
• Hanno Lustig · 斯坦福大学
• Stijn Van Nieuwerburgh · 纽约大学 通讯