预测标普100波动率：隐含波动率与高频指数收益的增量信息含量

Forecasting S&P 100 volatility: the incremental information content of implied volatilities and high-frequency index returns

• Bevan Blair
• Ser‐Huang Poon · 斯特拉斯克莱德大学
• Stephen J. Taylor · 兰卡斯特大学 通讯