线性因子模型中估计投资组合损失概率的通用重要性抽样算法
A general importance sampling algorithm for estimating portfolio loss probabilities in linear factor models
Insurance Mathematics and Economics · 2015
被引 12
ABS 3
- Alexandre Scott · 西安大略大学
- Adam Metzler · 威尔弗里德·劳里埃大学 通讯
金融风险管理计量经济学蒙特卡洛方法投资组合理论