一个封闭形式的GARCH期权定价模型
A Closed-Form GARCH Option Valuation Model
Review of Financial Studies · 2000
被引 968 · 同刊同年前 5%
人大 AFT50UTD24ABS 4*
- Steven L. Heston · 高盛（美国）
- Saikat Nandi · 美联储 通讯
中文导读
提出一个封闭形式的期权定价模型，将广义自回归条件异方差（GARCH）过程纳入其中，为金融从业者提供更准确的期权估值工具。
金融经济学期权定价波动率建模资产定价