顶见 · 经管顶刊中文导读
🌙
为什么股票收益与波动率负相关？
Why are stock returns and volatility negatively correlated?
Journal of Empirical Finance · 2006
被引 110
人大 B
ABS 3
Jinho Bae
· 岭南大学
通讯
Chang‐Jin Kim
· 高丽大学
Charles R. Nelson
· 华盛顿大学
金融经济学
资产定价
波动率建模
股票市场
阅读原文 ↗