VAR模型能否捕捉资产收益中的制度转换?一个长期战略资产配置视角
Can VAR models capture regime shifts in asset returns? A long-horizon strategic asset allocation perspective
Journal of Banking & Finance · 2011
被引 45
人大 A-ABS 3
- Massimo Guidolin · 曼彻斯特大学
- Stuart Hyde · 曼彻斯特大学 通讯
金融经济学资产配置时间序列分析计量经济学