从标普500和VIX市场推断波动率动态和风险溢价

Inferring volatility dynamics and risk premia from the S&P 500 and VIX markets

• Chris Bardgett · 苏黎世大学
• Elise Gourier · 塞尔吉巴黎大学
• Markus Leippold · 苏黎世大学 通讯