依赖微观结构噪声的超高频波动率估计
Ultra high frequency volatility estimation with dependent microstructure noise
Journal of Econometrics · 2010
被引 370 · 同刊同年前 6%
人大 AABS 4
- Yacine Aı̈t-Sahalia · 普林斯顿大学 通讯
- Per A. Mykland · 芝加哥大学
- Lan Zhang · 伊利诺伊大学芝加哥分校
金融计量经济学市场微观结构波动率估计高频金融时间序列分析