违约预测模型：前瞻性收益与波动率指标的作用
Default prediction models: The role of forward-looking measures of returns and volatility
Journal of Empirical Finance · 2018
被引 14
ABS 3
- Hong Miao · 科罗拉多州立大学 通讯
- Sanjay Ramchander · 科罗拉多州立大学
- Patricia Ryan · 科罗拉多州立大学
- Tianyang Wang · 科罗拉多州立大学
违约预测金融计量波动率建模风险管理