股票市场波动率的长记忆性与波动率均值效应：FIEGARCH-M模型
Long memory in stock market volatility and the volatility-in-mean effect: The FIEGARCH-M Model
Journal of Empirical Finance · 2009
被引 61
ABS 3
- Bent Jesper Christensen · 奥胡斯大学 通讯
- Morten Ørregaard Nielsen · 女王大学
- Jie Zhu · 南丹麦大学
金融经济学计量经济学波动率建模时间序列分析