动态跳跃强度与风险溢价：来自标普500收益率和期权的证据
Dynamic jump intensities and risk premiums: Evidence from S&P500 returns and options
Journal of Financial Economics · 2012
被引 238
人大 AFT50UTD24ABS 4*
- Peter Christoffersen · 多伦多大学
- Kris Jacobs · 蒂尔堡大学 通讯
- Chayawat Ornthanalai · 多伦多大学
金融经济学资产定价金融计量期权市场